Inglês, capelão do rei Canuto (994-1035), dinamarquês que conquistara o trono da Inglaterra, o santo fez com ele uma viagem à Dinamarca. Nessa viagem o monarca levou de seu país de origem muitos missionários. Entretanto Guilherme, impressionado com o lastimável estado de abandono em que estavam os pagãos locais, decidiu evangelizá-los, e lá permaneceu. Foi então eleito bispo de Roskilde, na Zeelândia, em 1044.
Era então rei do país Sweyn II Estridsson desde 1047 até sua morte em 1076. Este monarca, muito libertino, casou-se três vezes, e teve inúmeras concubinas, com as quais gerou mais de 20 filhos adulterinos, tendo somente um de legítimo casamento. Desses filhos adulterinos cinco reinaram, de maneira que ele foi cognominado “Pai de Reis”.
Por essa época, o arcebispo Adalberto, de Hamburgo-Bremen na Alemanha, tinha supremacia sobre a Península Escandinávia. Ele desejava estender a influência de seu patriarcado naquela península, mas encontrou resistência da parte dos reis locais, que preferiam receber bispos consagrados em Cantuária, na Inglaterra, que estavam sob influência dinamarquesa. Sweyn temia que Adalberto enchesse as igrejas dinamarquesas com alemães. Desse modo ele trouxe bispos anglo-daneses da Inglaterra para as igrejas da Dinamarca. Sob a influência do monarca, o país foi dividido em oito dioceses por volta do ano 1060, tendo a diocese de Roskilde à frente das outras, por ter boas relações com seu bispo Guilherme. Sweyn trouxe sábios à Dinamarca para ensinar latim, a si e a seu povo, de modo a ser capaz de manter uma conversa com o resto da Europa em iguais termos. Um cronista seu contemporâneo viajou ao seu país só para conhecê-lo, e voltou impressionado e com grande respeito à sua sabedoria, paciência e sabedoria.
Mas nem sempre as coisas foram assim.
Numa véspera de Ano Novo, alguns nobres, tendo se embebedado, fizeram críticas ao rei, após o que se retiraram para uma igreja para assistir matinas. Quando lhes passou a bebedeira, eles não se deram conta de que, naqueles tempos ainda bárbaros, o que tinham feito teria sérias consequências. E foram tranquilamente assistir aos atos religiosos na catedral de Roskilde.
Entretanto o rei, tendo sido informado do que se passara, enfureceu-se, e mandou seus guardas procurarem os nobres no templo, e os assassinarem sem piedade.
Na manhã seguinte, domingo, Sweyn foi à mesma igreja assistir missa. Foi então foi barrado pelo bispo vestido com todos os paramentos episcopais, que lhe vedou a entrada no templo sagrado, dizendo-lhe: “Afastai-vos, assassino, que enchestes a casa de Deus de sangue!”. E, empurrando-o com seu báculo, o declarou excomungado.
Os cortesãos que acompanhavam o monarca imediatamente tiraram as espadas para atingir o bispo. Mas este enfrentou-os declarando que estava pronto a morrer em defesa da Igreja.
Entretanto o rei, envergonhado pela justa repreensão, retirou-se do templo. Mais tarde ele voltou, descalço, despido de suas vestes reais e vestido de saco para expressar sua profunda contrição, e prostrou-se com a face em terra à entrada do templo. São Guilherme tinha apenas começado a celebrar o Santo Sacrifício quando, avisado, parou a celebração e foi até a porta para ouvir então o rei em confissão. Quando viu que o monarca estava verdadeiramente arrependido, levantou a excomunhão e o conduziu ao interior da catedral.
O rei fez então pública penitência por seu pecado, doando algumas terras à Igreja para ser de novo reconciliado com ela. O que mostra que a atitude enérgica e corajosa do Prelado teve um benéfico efeito sobre o rei arrependido foi que, pelo resto de suas vidas, São Guilherme e o rei permaneceram bons amigos, e juntos trabalharam para promover a união política e religiosa, e a causa católica.
O rei Sweyn faleceu em 1076. São Guilherme faleceu quando participava do funeral do rei, e foi canonizado em 21 de janeiro de 1224 pelo papa Honório III. O rei foi também enterrado na catedral de Roskilde, próximo dos restos mortais do Santo.
Sweyn, segundo alguns historiadores, era considerado um especialmente educado monarca por seu íntimo amigo, o grande Papa, São Gregório VII.
